金程問(wèn)答
vanilla option或plain vanilla ，normal或regular options是不是都只包括call,put.不包括American option,European options.
R^2=1-SSR/TSS,那么為什么這里直接等于R^2=SSR/TSS
FRM對(duì)金融英語(yǔ)的要求是什么水平？
老師在講美式call option時(shí)，如果股票不分紅，是永遠(yuǎn)不會(huì)提前行權(quán)的。舉了下面這個(gè)例子 為比較到期行權(quán)與提前行權(quán)的價(jià)值大小，需要講到期行權(quán)的價(jià)值折現(xiàn)到t時(shí)刻，但我不明白折現(xiàn)不是應(yīng)該是(ST-k)e^(-r)(T-t)嗎,為什么是St-ke^(-r)(T-t)
這個(gè)沃德理論是不是只是關(guān)于時(shí)間序列波動(dòng)性的模型，沒(méi)有包括趨勢(shì)性和季節(jié)性因素的？不太明白為什么時(shí)間序列在這個(gè)模型里變成了殘差的方程？其他自變量為什么沒(méi)有了？
為什么極小值的概率低 是左偏函數(shù)？左偏函數(shù)表示尾巴都在左邊，尾巴的面積很小啊
我不太明白這道題怎么根據(jù)duration來(lái)判斷方向，尤其是這個(gè)組合的總DV01為105700>0，所以判斷它是一個(gè)債券的多頭頭寸，所以eurodollar就應(yīng)該是sell
我不太明白這道題怎么根據(jù)duration來(lái)判斷方向，尤其是這個(gè)組合的總DV01為105700>0，所以判斷它是一個(gè)債券的多頭頭寸，所以eurodollar就應(yīng)該是sell
為什么1單位本幣=1/S0外幣？為什么erfT/S0單位外幣乘以F0單位就變成了本幣？
視頻課里，梁老師說(shuō)at the money時(shí)候Delta=0.5是經(jīng)驗(yàn)公式。老師如果有具體的推導(dǎo)公式的話，能否貼出來(lái)，學(xué)習(xí)研究一下？謝謝
為什么p值的系數(shù)比是3:3:3:103？本金為什么要放在最后一年計(jì)算？
收到margin call不是在保證金賬戶低于maintenance margin時(shí)嗎，剛好等于maintenance margin 時(shí)也會(huì)接到電話嗎
Dv01大于0或小于0分別什么含義
第21頁(yè)的這道題，算dirty price的時(shí)候，算四月一號(hào)現(xiàn)值的那一步分母部分怎么解釋。為什么8%要除以2,0.25要乘以2。
講eurodollar的時(shí)候提到鎖定利率，鎖定利率是指什么呢？
程寶問(wèn)答
