第二個說的不是“always”嗎？總是的意思，就是大多數(shù)情況，為什么也算錯啊，PPT原話不就說的是對于期權(quán)多頭而言，theta的取值“通?！睘樨搯幔?
老師我們考試在做期權(quán)定價題的時候都要保留四位數(shù)計算嗎？我把u，d，p還有每個節(jié)點的股價都只保留了兩位小數(shù)，結(jié)果最后算出701，雖然也能選出A，但感覺差好多??
老師，是不是期權(quán)的空頭theta的取值就是正了，空頭theta＝多頭theta×（-1）
老師，所以是期權(quán)越臨近到期日，theta的絕對值就越大是嗎？但是這個圖里，如果期權(quán)是深度ITM或者深度OTM的話，不是期限越短，絕對值越小了嗎？
老師，short greek就代表這個greek是負數(shù)嗎？long greek就代表它是正？
老師我也計算出來0.0258，考試的時候這些答案要么是四舍五入后的，要么是精確答案是嗎？我們選最接近的即可對嗎
老師這道題為什么不能用二叉樹法算，給了期限和波動率就能求u和d了，給了r和q也能求p了
老師，所以這里的N（d1）＝0.5832，N（d2）＝0.508是嗎？因為表格里的Z最多就到兩位小數(shù)了，0.2134只能按0.21查
老師，gamma是不是這兩張圖的曲線的斜率
老師，這一塊的這些計算delta的公式都是多頭方的對嗎？要算空頭方的直接在這些公式面前×（-1）
老師這里可以用u和d的公式（連續(xù)復(fù)利）算出u和d，再代入P（連續(xù)復(fù)利）的公式算出P嗎？P是價格上漲的概率，剛好對應(yīng)這里的利率下降
老師，EUR/USD這種表達形式是不是就是XXX/YYY，后面的YYY代表本幣，前面的XXX代表外幣
老師，所以這道題考的是PPT里“標的為外國貨幣的期權(quán)”嗎？您看我這個公式記在這里的是對的嗎？rd是本幣利率，rf是外幣利率
老師，我們知道p是價格上升的概率，那就相當于題目里的利率下降的概率是嗎？我用股票里的那個方法求出P是0.9，所以對應(yīng)到這里就是利率下降的那個概率，所以選A是嗎？
所以老師，N（d1）是恒大于N（d2）的對嗎？
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