金程問(wèn)答
老師你看這題，首先沒(méi)搞懂是買(mǎi)還是賣(mài)，另外還不知道duration用4.9 還是5
請(qǐng)教老師：像老梁PPT，90-222，算MacD這種題，在考試時(shí)，可不可以取巧的認(rèn)為此值一般都大概率都在1.5年附近，比較4個(gè)答案，其余3個(gè)答案離1.5較遠(yuǎn)，可快速得出B-1.475答案，而不再計(jì)算？
20分鐘這里老師是口誤嗎？1億人民幣換美元 不應(yīng)該是換的越多美元越不值錢(qián)嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，題中這個(gè)條件：At the same time, the bank sells a forward contract to eliminate exchange rate risk equal to the expected receipts one year from now. 是否意味著對(duì)沖了匯率風(fēng)險(xiǎn)，因此計(jì)算借給英國(guó)的收益應(yīng)該按8%計(jì)算。即（7.35%＋8%）/2 -5.35%=2.175%
這個(gè)組合就是構(gòu)造恒定收益，那么和價(jià)格高低又有什么影響呢，最后一句低買(mǎi)高賣(mài)不理解
老師提到，future rate和forward rate的大小與 利率和資產(chǎn)的相關(guān)性有關(guān)，正相關(guān)情況下future>forward，題目里沒(méi)提到正負(fù)相關(guān)，為什么可以只根據(jù)公式判斷？或者說(shuō)公式什么情況下有用？
老師為什么總是愛(ài)說(shuō)：細(xì)節(jié)就不多講了啊- -，課件上的知識(shí)很多直接略過(guò)感覺(jué)自己看效率很低啊
49題，yield curve 是flat 所以將△y約掉了么？后半句the corporate bond will continue to yield 0.5% more that（than）T bond per 6month period怎么理解？我理解△y應(yīng)該是0.5%。
老師，一個(gè)low premium mortgage passthough security,如果利率下降比較多，不是會(huì)引發(fā)大量的提前還貸嗎，提前歸還的錢(qián)會(huì)不會(huì)給到bond holder？
???正確答案不是A??
請(qǐng)上傳一下講解視頻
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這題目計(jì)算內(nèi)容講義里沒(méi)有，題目老師講的也很快，不能理解
Dividends過(guò)大影響的股票價(jià)格還是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
bond fixed是三個(gè)時(shí)間段的，但是為什么bond floating只是一個(gè)時(shí)間段，而且從零時(shí)刻到0.25時(shí)刻也不是付息日??？
程寶問(wèn)答
