老師，我在做題時(shí)候做的標(biāo)記，等看答案解析的時(shí)候，標(biāo)記全部消失了
為啥不選A
希望王慧琳老師來幫忙解答這題，她的解題方法通常又快又準(zhǔn)。
老師，這題能否有快速解題方法？按照老師的思路，一道題要做好久啊
不太明白，為什么此公式的分母是·settlement 時(shí)刻的浮動(dòng)利率，折現(xiàn)是發(fā)生在借款期間的，折算到借款之初的時(shí)點(diǎn)不是應(yīng)該用借款期間實(shí)際的利率嗎？
forward= s0-rf 這個(gè)公式兩邊的cf是怎么想等的，不太理解，請(qǐng)老師講一下啊
swop valuation的原理沒聽明白，能再講一下嗎
為什么看漲利率就要降低久期
這里為什么是復(fù)利呢， 在講economics的時(shí)候用的是單利
第38分之后，老師說，F(xiàn)V和r呈負(fù)相關(guān)時(shí)，long FRA好，但是老師前面的講解（就是那個(gè)圖）對(duì)應(yīng)的不是FV和r呈負(fù)相關(guān)時(shí)short FRA的情況嗎？
老師 這道題exercise price是16000，成交時(shí)不是按16000成交嗎 16000是執(zhí)行價(jià)格，為什么是成交價(jià)格是16500？
老師，long call 方是看漲 花期權(quán)費(fèi)買入看漲期權(quán) ，那他把這個(gè)期權(quán)費(fèi)付給了誰？是給了long put 嗎？ 還是short put?
老師，short option 不是看跌期權(quán)嗎？為什么short put 也是看漲？
衍生品如何做空？視頻沒太聽明白
這么難能考嗎
程寶問答
金程問答