前面一道題也涉及這個forward looking，就是可以這么理解嗎，求var的三種方法里，parameter和歷史法都用的是歷史數(shù)據(jù)，所以是bakward looking,而monte carlo用的是假想數(shù)據(jù)，所以是forward looking
請問ETF在二級市場上對份額低買高賣不算是Capital gain嗎？
上課時女老師講只有長期國債才有uncertainty的 π，這里短期國債也算上了π，請澄清一下，謝謝
為何bi除了表示敏感性之外，還能代表投資權(quán)重呢？
根據(jù)2024原版書，PM應(yīng)該先將ETF吧，宏觀和active 應(yīng)該是最后兩章，課程是不是沒有更新
根據(jù)公式，波動率越小，var值越大啊，為啥說實際比理論損失更小呢？
老師好，為什么之前的risk-free rate指的都是美國國債收益率，而討論對Sharpe ratio影響的時候risk-free rate又都用現(xiàn)金呢？
Q1，能說說選項C嗎？
Q8詳細(xì)講說一下，這個題目講的太簡單沒有聽懂
第四題，0.6代表的是pai嗎？
delta 代表什么？
老師，講market fragmentation時，說會減少市場上的價格沖擊。這個怎么減少呢？
這里老師說可以從右邊95%最大損失來解釋var，但基礎(chǔ)班里不是說不能這樣解釋嗎，不能從右邊解釋？
第三題的information ratio為啥不能用SRp2=SPb2+IR2的平方去求，這樣好像和最后的答案有點不太一樣
第一題X的主動回報等于-0.037876%嗎 為什么不等于Rp-Rb=3.92%-4.48%
程寶問答
金程問答