金程問(wèn)答
similarly, the greater the tolerance for active trading, and the…這段不是很理解
Reading 18原版書(shū)課后題第4題，這里的答案為什么不是選B？large-capitalization foreign equities 能算derivatives 嗎，不也應(yīng)該是equities的范疇嗎？
基礎(chǔ)班SS9 PPT42頁(yè)：為什么Mark to Market 在t時(shí)刻需要折現(xiàn)，在T時(shí)刻不需要折現(xiàn)，是不是公式有問(wèn)題？
為什么Mark to Market 在t時(shí)刻需要折現(xiàn)，在T時(shí)刻不需要折現(xiàn)，是不是公式有問(wèn)題？
我想問(wèn)一下，Asset classes見(jiàn)的diversifying和mutual exclusive，一個(gè)是資產(chǎn)類(lèi)別間相關(guān)性低，一個(gè)是互斥，有什么區(qū)別?能舉個(gè)例子嗎
老師，這個(gè)得minimum variance hedge ratio是不是1.25，就是斜率？
原版書(shū)247頁(yè)例題，題干中any portfolio on thefrontier is combination of two corner portfolio。但答案中說(shuō)組合4，5的組合不在EF上。這不是前后矛盾嗎？到底在不在EF上呢
低的利率那債券的價(jià)格應(yīng)該變高為什么這邊說(shuō)拋債券買(mǎi)股票呢？
請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)算的是同一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)嗎？假設(shè)把第二張截圖里面的權(quán)重也改成因子。
為什么這里C最像closet indexing，closet indexing不該選宣稱(chēng)主動(dòng)實(shí)際跟蹤指數(shù)嗎？這里A，B的target active risk都很高，但實(shí)際risk沒(méi)有很高，不就很符合closet indexing？
這道題在比較免疫組合的久期的時(shí)候，是不是應(yīng)該用麥考利久期除以cash flow yield得到修正久期才對(duì)吧？免疫策略久期相匹配的條件，什么時(shí)候用修正久期，什么時(shí)候用麥考利久期??？
第四題視頻課里老師就給念了念答案，講什么了??？而且和題目解析說(shuō)的也不一樣。到底怎么理解
程寶問(wèn)答
