前一個打錯了，是為什么債券會在中途消失？
您好，請您解釋一下，第三條，為什么在線在中途會消失？謝謝
請老師解釋下reverse optimization與CAPM結(jié)合的這個方法的步驟和原理。謝謝。
請問reverse optimization 的： 第一，大致過程？ 第二，最終輸出的是組合的隱含收益率還是各個資產(chǎn)大類的隱含收益率？
請解釋下MVO的過程？不懂最后是怎么得出要求的權(quán)重的呢？我知道輸入的事期望收益率，標(biāo)準(zhǔn)差，相關(guān)系數(shù)。但不懂怎么就得出權(quán)重了？ 謝謝。
請老師解釋下第一個和第五個圓點的原因，為神馬.謝謝。
Mock72的30小題，為什么不能cross hedge?
想問下positive roll yield為什么是buying the base currency at a forward discount or selling it at a forward premium.根據(jù)公式，如果roll yield大于0，F(xiàn)>S, Rdc>Rfc, 此時不應(yīng)該是買入dc，賣出fc嗎？
老師，上午題答題的時候，計算題寫完公式后，用鉛筆圈出來的部分要寫嗎？！如果沒寫的話，能得分嗎？！
老師，請看一下asset allocation第六個 case，第一問，我認(rèn)為韓老師講錯了，本幣應(yīng)該是eur，他說usd
老師您好，這是原版書課后題，第9題沒太明白為什么選a，請您講解一下
老師你好，上午題下冊P217頁的B中，選擇的是SR最高的組合，若是SR最高的組合不滿足題目中的12%STD要求，那么我是不是應(yīng)該選第二高的然后以此類推？謝謝
老師你好，圖中所顯示的relative currency appreciation和depreciation，請問是不是站在我持有外幣資產(chǎn)，本幣相對于外幣貶值或者升值還是說外幣相對于本幣的升值或者貶值？我的理解是appreciation那么減少hedge那么應(yīng)該是外幣升值，這樣的話我持有的資產(chǎn)相當(dāng)于就是升值所以可以減小hedge
老師你好，能否具體總結(jié)一下asset allocation中外匯管理，什么時候應(yīng)該active mgt什么時候應(yīng)該fully hedge，從long term/short term，volatilityliquidity的角度
老師您好，圖中“asset class based asset allocation”中出現(xiàn)的問題（已劃線）沒看明白，能否解釋下呢。
程寶問答
金程問答