請問老師，關(guān)于稅后收益，個人ips里的公式，和asset allocation里的公式，為什么不一樣？
為什么圖中這個statement 3不對？
請問為什么圖中的characteristic1是對的？
效用函數(shù)的公式中是否計算時回報率和標(biāo)準差都不需要把百分號換算成小數(shù)？
為什么black-litterman能確保資產(chǎn)配置更分散？
兩個porfolio如果combine在一起，sharp ratio是原來各自sr乘以權(quán)重？那么如果一個portfolio和無風(fēng)險資產(chǎn)combine后的sharp ratio是怎么算？
為什么w1=w2=100%這里老師沒有講清楚
判斷是否新增一類資產(chǎn)到原來的potfolio當(dāng)中，是比較加入該類資產(chǎn)前后的sharp ratio大??？還是要考慮correlation?
請問在很高human capital情況下為什么要降低equity的配置？
不同資產(chǎn)大類相關(guān)性高是違反了哪個分類標(biāo)準？mutually exclusive 還是diversifying?
reading20question5跟11是不是相同的，這里availability跟representative bias都是可以解釋的
為什么covered IRP可以套利??？ 定價公允就沒有套利空間??？ UNcovered才是可以套利的嗎？
原版書課后題reading20question6，不明白答案什么意思
課后題reading19question7,為什么答案中說portfolio variance是25%？怎么得來的
原版書課后題reading19question4，答案應(yīng)該是B吧？給出的答案直接把return跟standard deviation的百分號去掉計算出來的結(jié)果是不對的
程寶問答
金程問答