risk-efficient是什么意思？答案C里的“ The higher Active Share (0.75) for the similar level of fees also supports this decision”怎么理解？
第三個index weight的這個要求為什么是aum乘以2%
hedging ratio是A/L還是L/A
為什么此處應用期貨的BPV而不是真實交易的CTD的BPV？
非平行移動但同向變化如果平均下來不是100bp而是200bp300bp都是沒有structural risk的吧？100bp只是前面給出的假設，真正的條件是同向變化，即使非同向變化平均值是100bp也并不能避免structural risk,理解是否正確？
這里說因為convexity的作用ROR會略大，ROR我理解是實際收益率略大是好事，說明convexity是一個積極指標，實際上其他課中也說明convexity是積極指標，那為什么要盡量降低convexity從而降低structural risk呢
為什么同為large cap的fund，反而管理資金少的Slippage cost更低呢，不是管理的資金越多越好嗎？
這題完全看不懂，題目是什么意思，答案又是什么意思，為啥選B?
這題是什么意思，三個選項的區(qū)別又分別是什么？
有一個邏輯一直沒搞明白，債券在購買時coupon是確定的，到期償還投資者的金額是確定的，為什么投資回報率會受市場利率水平和債券價格影響？此外市場利率如果上升，債券價格下降，那么到期收益率實際上是下降的這樣理解是否正確？
哈嘍，Q2講一下
哈啰，Q1的market conditions能講一下嗎？
第三題如果是市值加權或者流通股加權的話算liquidity-weighted嗎
這個例子中Russell 1000 Index對value的β為0.02說明指數更傾向于成長股還是價值股？
這里老師說市盈率越低未來帶來超額回報率的可能性越高怎么理解？配置資產時應做多市盈率更高的資產還是市盈率更低的資產？
程寶問答
金程問答
