金程問(wèn)答
這道題的BPV是怎么得到的？
可不可以回答因?yàn)槭莄ontrolled and gradual manner trading 所以就選scheduled呢？
leverage factor是哪一章的內(nèi)容？
你好老師，像第二題這種，duration 上下浮動(dòng)多少算是closely match？
第二問(wèn)為什么只看duration，組合B久期也差不多，而且凸性更小，不是更好嗎？
老師，能否講解一下這道題
老師，能不能分別解釋一下這三個(gè)方法？
答案C是什么意思，從原文中怎么可以得出這個(gè)結(jié)論？
你好老師，麻煩用BPV的公式解答一下第二題，老師用的公式?jīng)]見(jiàn)過(guò)。
variance swaps are long gamma and have convexity這句話怎么理解？
看我標(biāo)紅的答案解析，為什么benchmark的effective duraiton是5.8，怎么算出來(lái)的？
這道題完全不懂，不知道在說(shuō)什么，能詳解一下題目和A、B、C答案嗎，為啥選B呢？
TWAP、VWAP、POV的區(qū)別是什么，分別舉例說(shuō)明，為什么題目說(shuō)VWAP和POV交易不完，而TWAP可以交易完呢？
這題選B是怎么得出這個(gè)結(jié)論的？
結(jié)合原文，答案C不理解，為什么long short策略可以更加分散風(fēng)險(xiǎn)呢，如果一個(gè)收益率和4個(gè)因子相關(guān)，long short完以后一般對(duì)沖完幾個(gè)因子，肯定小于4個(gè)因子了啊，那不是更集中風(fēng)險(xiǎn)了嗎，為什么會(huì)分散化？
程寶問(wèn)答
