roll yield 對沖 站在本國的角度，如果貨幣標(biāo)價(jià)形式是DC/FC，此時(shí)對于本國來說，F(xiàn)C就是外匯敞口，如HKD/GBP，那GBP就是外匯敞口，此時(shí)我應(yīng)該short GBP的 forward 或者LONG HKD forward，此時(shí)的roll yield=F-S/S如果遠(yuǎn)期升水（contago)roll yield為正，如果貼水（F＜S) negative roll yield；（問題：如果要對沖，我應(yīng)該怎么做？這種情況意味著哪個(gè)貨幣的升值？） 如果貨幣標(biāo)價(jià)形式是FC/DC，如GPB/HKD, 此時(shí)還是要short GBP的forward 或者 LONG HKD forward，但roll yield 的計(jì)算方法應(yīng)該變成（s-F/F)如果F＞S 意味著遠(yuǎn)期貼水，roll yield 為負(fù)；如果F＜S 意味著我遠(yuǎn)期升水， 以上，看roll yield 的正負(fù)來決定是否對沖 老師我這個(gè)邏輯對嗎？ 麻煩先回答下我括號內(nèi)的問題，再回答我寫在最后的這個(gè)問題，謝謝
這個(gè)第14題為啥選b呢
解釋一下buffering和packeting，以及區(qū)別
老師，不太明白價(jià)格加權(quán)的方法中，為什么每只股票的數(shù)量是一樣的？按照權(quán)重=某只股票的價(jià)格/總成分股的股價(jià)，得出來的權(quán)重是不同的。這個(gè)權(quán)重不同與股票數(shù)量是什么關(guān)系？
減去change in shares outstanding，這里指的是減去市場上增加的股數(shù)嗎？回購會(huì)使市場上流通的股數(shù)變少，所以是減去一個(gè)負(fù)數(shù)？
我想問一下講義這道題講義這道題給的答案為什么不乘yield3·528%？
在外匯交易中存在positive roll yield時(shí)，參與者更愿意通過currency forward 去hedge匯率風(fēng)險(xiǎn)。這是什么意思？
關(guān)于計(jì)算minimum varianc hedge ratio的兩個(gè)公式，有啥區(qū)別
第5題為什么不帶百分號計(jì)算？
第三題計(jì)算那么復(fù)雜呀 我就只簡單這樣算了下 我是漏考慮了啥條件 此外這類的考試時(shí)會(huì)考到嗎
老師mock1上午題第3個(gè)case,短期利率上升，我寫的是緊縮的貨幣政策；government bond yield我寫的是flight to quality, 因?yàn)榻?jīng)濟(jì)預(yù)期不好，開始拋股票買入安全資產(chǎn)，導(dǎo)致債券價(jià)格上升，收益下降。這么寫可以么？還是說必須按答案說得來寫？
請問25-delta call, 10-delta put option，這個(gè)25-delta, 10-delta代表什么意思呢？
這里用了cash flow 權(quán)重 為什么還是時(shí)間權(quán)重的計(jì)算方法啊
這里的term premium要加嗎？題目問的是1年的匯率，有沒有題目是在這四個(gè)premium里選擇性加的？
精 老師，給最新的信息更高權(quán)重為什么不是availability bias呢？
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