老師，這里討論的情況都是不考慮期權費的對吧？
老師，解析里說的這個組合價格百分比變化的計算，是用的哪個公式？ 可以幫忙找出來知識點嗎？ 放了個假回來感覺什么都記不起來了??
老師，講義里有這道題，但是看視頻里沒有，可以講解一下嗎
老師，effective duration是curve-based下modified duration的一個平替是怎么理解的？
老師，B哪里看出是bullet portfolio？ Bullet不是說現(xiàn)金流集中在中期到期嗎？ 從哪個數(shù)據(jù)可以判斷
老師，根據(jù)這道題來看，所以DVDZ是spot rate向上及向下平移1bp后的價格變動平均數(shù)嗎？ 定義里沒有這么寫吧
老師，左右兩邊同時乘以（1+y）的30次方后，把等式右邊的y換成了8%，為什么等式依然成立呢？
老師，請問科學計算器開三次方怎么按
老師，為什么rate change和spread change最后算出來P&L就不用再加上1的coupon income？
老師，這里carry-roll-down最后額外加的1，指的是2010年的coupon嗎？ 為什么要加上這一年的coupon呢？ 因為你這里計算的price折現(xiàn)已經(jīng)沒有考慮2010年了呀
老師，所以這里carry-roll-down算出來的price其實和initial price不是對應同一個時間點了吧？
老師，這里0.5年后的spread也會變嗎？ 剛才不是說實際運用中，比如公司債會用bp來報價，也就相當于spread，那不是意味著spread在投資過程中是不變的嗎？
然后downward sloping為什么coupon rise后同樣是權重變大，但YTM就上升了？
老師，這里還是不懂。在upward sloping情況下，coupon rise意味著權重變大，那為什么YTM就下降？
老師，這里PV是不是必須輸入負號？ 我看如果沒有輸入負號的話，cpt 1/N顯示error
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