老師，視頻里的等式D*25.11584*0.0001=0.103, 解出來D不等于41.13啊，是41
老師，這道題視頻講解的等式列錯了吧？ 比如60應(yīng)該放在等號右邊吧，視頻里這樣列的話，算出來是275000，不是25000
Barbell和bullet bond的相關(guān)知識點在哪里呀？ 為什么barbell凸性更大呢？ 凸性更大只能說明漲多跌少特性更明顯，相對更利于投資者，但并不能代表債券表現(xiàn)對嗎
Modified duration和effective duration是一個意思嗎？ 因為A選項我用了effective duration的公式算出來也是20。老師講的這個求導(dǎo)過程考試會考嗎
老師，沒太懂為什么未來interest rate下降的話寧愿選擇零息債？ coupon拿到后不是可以進行再投資嗎，就算利率跌破6%，你用這筆拿到的coupon去再投資不是總歸都是有新的收益嗎？
老師，請問bond- equivalent basis在這個題中的意思嗎？ 起到什么提示作用呢
老師，可以再講下為什么upward sloping隨著coupon上升，YTM下降嗎？這個upward sloping指的是什么
啊Power Law在數(shù)量分析講了嗎？ 已經(jīng)學(xué)完了數(shù)量分析怎么感覺沒看到這個知識點
老師，A選項應(yīng)該是the risk of W下降吧？ 為什么是the value of W下降呢？
老師，這里這個圖怎么看出來是at the money
老師，為什么delta hedging只能應(yīng)對標的資產(chǎn)小幅的價格變動
老師，這個圖怎么看出來期權(quán)是不是at the money
老師，這里問的the value of put option是問的0時刻對嗎？ 如果不提前行權(quán)，就是行權(quán)后的payoff折現(xiàn)，如果當(dāng)下立刻行權(quán)，就是當(dāng)下的payoff
老師，這里有關(guān)u和d的計算，如果題中需要自己算的話，通常題目會給出回報率的波動率（西格瑪）這個數(shù)值對嗎？
老師，這個solution 1的第二步在計算未來到期后的價值時不考慮期權(quán)費，但在最后折現(xiàn)到期初的時候，就要考慮short 1 call的所獲得的期權(quán)費嗎？
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