計算器
計算器使用
票息效應(yīng)這里總結(jié)的說反了吧，當(dāng)s1＜s2,cr上升，ytm下降；當(dāng)s1＞s2,cr上升，ytm上升吧？
怎么看存不存在套利機會
第一個公式不應(yīng)該是cf0.5/(1+s0.5)+cf/(1+s1/2)2嗎？
老師能再幫我梳理一下計算器這個系統(tǒng)的原理嗎，我的做這個題的想法：1.先把最后得到的錢算出=本金1000+每期50并且每期復(fù)利計算一共25期（因為第一期末才有本金）2266，再通過市場利率/2折算到現(xiàn)值，但算出來差了一丟丟基本上一樣，計算器中的PMT會復(fù)利計算嗎
老師，請問regime-switching model在講義哪里講到的嗎？
老師，這道題說short call的at the money的delta等于-0.5，是因為short call的delta范圍是-1到0對嗎？ 所以at the money就是中間取值-0.5
老師，Var不是等于z*西格瑪*p嗎？為什么有的題需要??p有的不需要呢？是看VAR是否表示為百分比是嗎
老師，Risk Metrics中有mean表示return，方差/標準差表示risk，這個知識點是在講義哪里講到的
老師，這種題題目中有的delta帶負號，有的不帶負號，是不是其實不用理，只需要記住long call和short put是正delta就行？ 因為第二個明明也是負的，但題干里delta是正的
老師，第一個statement在講義里有講到嗎？ rho不是跟interest rate有關(guān)系嗎怎么跟時間扯上關(guān)系了呢？ 然后第二個statement后半句是對的嗎
老師，請問哪里有講到Gamma代表凸性（漲多跌少）呢？ 然后這delta positive和delta negative哪個更risky呢？
應(yīng)計利息是指的上一個付息日距離交易日計算的利息嗎
程寶問答
金程問答