convenience yield是有利的噢，所以才是除，在分母。不利的只有storage cost 用S減掉就好了。
為什么要用三個月作為整數取值？還要往前取值？
開頭是不是少了幾句話？
老師好呀 我到現在也沒明白這題從哪里看出來讓用一般復利做的，用連續(xù)復利和一般復利計算出答案選項都有，這時候應該怎么做呀？
請問這里計算曲度用的是什么公式
老師可以詳細解釋一下這道題目嗎
95-16怎么折成95乘以16/32？？32怎么出來的？？
老師好~如果這題換成call option strike price of 0.6650 current USD/AUD rate is 0.6880 會變成以下嗎？ Se^-rt - Ke^-rt 0.6880e^-4.5%*5/12 - 0.6650e^-1%*5/12
老師，這個題對于2%的描述，讓我認為這個利率是年化的，但是答案并沒有除以2？
請問，為什么futures > spot是叫做normal？是指這個是市場正常狀態(tài)下的情況就是f >s嗎？有哪些因素導致f >s？ 哪些因素導致f
這個利率互換的估值的例子，既然是組合，為什么本金是100m，不是200m呢？swap2的本金在求組合現值的時候為什么不算上去?
為何對于knock-in and knock-out barrier options，在spot price等于barrier price以及臨近到期的時候，比較難對沖呢？能夠具體舉例嗎，對比in the money和out of the money
這道題障礙43元，現在資產價格40，執(zhí)行價格45，為何knock-out call是0呢？資產價格超過43，那么期權就不存在，而knock-in call，knock-in put和knock-out put為何為非0的期權價值呢？
When S = $25.00, K = $20.00 and H = $28.00, the up-and-in call option price is about $5.96 。請問這里5.96怎么計算得到的？謝謝
請問Servicing fee 0.5% 這個是不需要用到的嗎？這個費項是用于什么的？
程寶問答
金程問答
