老師好 這個(gè)題0.45做什么處理呀 直接帶進(jìn)去怎么不行呀
利率互換 本金不是不換嘛？為什么現(xiàn)金流算的時(shí)候把2000000本金也算上了？ Bfloating 表示什么？
請問為什么stock price很低的時(shí)候可轉(zhuǎn)債和straight bond就相似了呀？
老師好，我想問一下這個(gè)題用一價(jià)定律為啥不是直接價(jià)格想加除二，怎么是利率相加除二哪
是不是理解為如果不買期貨 這筆錢可以以無風(fēng)險(xiǎn)利率投資可以得到某個(gè)收益，再減去分紅收益，既為期貨的成本？
這道題為什么不能選FRA?FRA是通過futures減凸性調(diào)整和futures 等于FRA?凸性調(diào)整不是一樣的嘛？
為什么在考慮績差風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，無論是long hedge 還是short hedge都是現(xiàn)貨價(jià)在上期貨價(jià)在下考慮呢？存不存在期貨價(jià)在上現(xiàn)貨價(jià)在下的情況呢？ 另外在學(xué)習(xí)正向反向市場時(shí)，講到期貨價(jià)隨著時(shí)間最終會(huì)和現(xiàn)貨價(jià)相同（圖二）那和現(xiàn)在講的績差分險(xiǎn)茅不矛盾？
請問我的理解對嗎？答案中的解法思路能解釋下嗎？比我的看起來方便多了
這道題怎能解？
這道題里為什么futures的報(bào)價(jià) 不用按照100面值來算？
老師 我對這個(gè)buy sell有些疑惑。依然廠家決定要賣資產(chǎn)了，不是應(yīng)該買future對沖價(jià)格的上漲嗎。不然廠家賣資產(chǎn)和做空都是在堵未來價(jià)格不好，對沖不了啊。
第178頁練習(xí)題5，為什么the annually-compounded risk-free rate is 4% per year for all maturities 用連續(xù)復(fù)利來計(jì)算？？ 而第176頁練習(xí)3里，annually compounding用復(fù)利來計(jì)算？？？
deltaP=－D×P×deltay這是什么公式?。?
請問一下可以這樣做嗎
Step4 能幫忙解釋下嗎？ 25哪里來的？
程寶問答
金程問答