我想問一下題目的哪里說明了使用的是歐洲美元期貨對(duì)沖，謝謝。
這道題里說是季度福利 為什么5% 6% 不用轉(zhuǎn)化成按年復(fù)利呢？
不明白為什么V收=300million
在債券市場2中，課后題，coupon為什么是60？
第11頁ppt中 D指一方a賣出的TBA會(huì)有本息的償付，但這個(gè)利息不應(yīng)該歸屬于另一方b嗎，視頻中的老師，為什么說是資產(chǎn)池會(huì)有所縮減，產(chǎn)生利息應(yīng)該是資產(chǎn)池增加呀，還有下一頁的例題中本息償付占到0.4%，那把資產(chǎn)買回來為什么就是可以減去這0.4%，我有點(diǎn)被繞暈了
CAD/USD spot rate is 1.52代表什么意思，是CAD/USD=1.52？
還是不能明白是怎么算出來的138. 還有在視屏過程中的100000是怎么來的？？？
請(qǐng)問long hedge對(duì)沖基差風(fēng)險(xiǎn)，但基差反向變化，此時(shí)不就虧了更多了嗎那做對(duì)沖不就增加風(fēng)險(xiǎn)了嗎，而且期現(xiàn)貨市場不是最后要趨于一致，那為什么基差還會(huì)變大
想問一下coupon rate和YTM的區(qū)別？這兩個(gè)為什么不一樣呀？
老師好呀 老師你給我講講這個(gè)題吧 這個(gè)我可不知道他想干嘛
老師好呀 老師你給我講講這個(gè)題吧 這個(gè)我可不知道他想干嘛
老師你好 我想問這個(gè)題，他遠(yuǎn)期的價(jià)值不應(yīng)該是s-ke的-rt次方嗎 這個(gè)答案我不懂怎么出來的
我想問一下A選項(xiàng)中的Netting和講義上的CCP netting是一個(gè)意思嗎。如果是的話，那么netting和D選項(xiàng)的Multilateral offsetting都是Alpha銀行直接和CCP交易，那為什么就只能選擇B選項(xiàng)呢。
我想問一下為什么利率上升會(huì)導(dǎo)致期貨的價(jià)格下降？
不理解老師視頻解釋的D選項(xiàng)，能詳細(xì)再說一遍嗎，不明白D為什么是錯(cuò)誤的。
程寶問答
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