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老師，肥尾對應(yīng)的VaR值不是偏大嗎？為什么不選A？

i>j的條件不加在里面嗎？

If portfolio assets are perfectly correlated, portfolio VaR will equal: A marginal VaR. B component VaR. C undiversified VaR D diversified VaR. 請問老師這道題，c和d是否都可以呢？因為完全正相關(guān)就相當(dāng)于是一樣的。那么，分不分散也就沒有什么差別。請問為什么選擇c，而不選擇d呢。 謝謝呀~

這道題還是沒明白

請問這道題如何做，這類題總是不會做

老師這道題能講一下嗎，沒明白

老師您好，IRC算的不是99.9%VaR嗎？B選項寫的99%？

針對A選項，如果最大損失數(shù)據(jù)就是等于VaR值，那是否A選項就是錯誤的

1.為什么現(xiàn)在沒有追問了呢 2.老師您的回答如果在開始中怎么辦？r（u）—dr與r（d）+dr 來算r（ud），你說不一樣，那我是否要判決用哪一支來算呢？因為兩者的計算結(jié)果是不同的

老師您好，在CIR模型中，basic point volatility指的是(sigma×根號r)，那為什么是increase at a decreasing rate？

老師您好，可以再解釋下這道題嗎？

A為什么可以反映呢？

那老師能否說下什么情況下需要用到95%這個數(shù)字

老師，這道題能不能分別求VAR再相加？

這道題真的會考嗎？