老師，這頁中老師講的關(guān)于information ratio的結(jié)論可以再講一遍嗎，沒聽懂
如果BR的計(jì)算沒考慮協(xié)方差，那公式中分母里的ρ代表什么？
第三問，u1和asset value是負(fù)相關(guān)。那經(jīng)濟(jì)好的時候，資產(chǎn)價值也高，這不是好事嗎？
Q1，這個答案我是明白的AC錯的很明顯，但是這個20天是怎么算出來的？
請問該題中繼承大筆遺產(chǎn)，影響的是當(dāng)期的邊際效用u0還是u1？
為什么增加主動投資權(quán)重不影響IR
壓力測試到底屬不屬于情景分析的方法之一啊，還是只用于敏感性分析？
P324頁15題，ETF與共同基金的共同點(diǎn)是：賣個股所實(shí)際的資本利得必須分紅給投資者。而不同點(diǎn)是共同基金的稅要大于ETF的稅，所以A說法怎么理解呢？謝謝
第四問可以再講下嗎？breadth是什么？為什么時間序列相關(guān)breadth就會被高估？
第二題IR不應(yīng)該用portfolio IR嘛？為什么用了active fund的IR？
還是無法理解第二題。
Active total risk和active risk square 及 alpha risk有關(guān)嗎？是不是total等于兩者相加？
Statement3 具體哪個表述出錯了？AP的確是通過creation/redemption.在一二級市場間來回交易，也的確是把trading cost轉(zhuǎn)嫁給投資者，課上不就是這么講的嗎？有什么問題
第五題，decrease in uncertainty about future inflation跟P/E有什么關(guān)系，我們從來沒學(xué)過有公式關(guān)聯(lián)這兩者。C選項(xiàng)，earnings growth下降，分母降低，p/e上升
portfolio turnover是什么，在考試中如何計(jì)算，應(yīng)用在什么場景
程寶問答
金程問答