金程問(wèn)答
short interest ratio 和 cost to borrow的區(qū)別是什么？
Q5,感覺(jué)還是分不清對(duì)沖壓力理論和倉(cāng)儲(chǔ)理論差異
老師好，commodity swap例題中，在計(jì)算第二個(gè)月total return的時(shí)候commodity index declines 2%為什么是在最初的本金基礎(chǔ)上而不是第一個(gè)月結(jié)算后金額的基礎(chǔ)上？除了commodity swap，是不是在equity index swap中計(jì)算每期equity index return的時(shí)候也是始終以t=0時(shí)刻的本金為基礎(chǔ)？謝謝！
這里說(shuō)的managed futures策略就是CTA策略嗎？
CDS指的是credit default swap嗎？這里舉的三個(gè)例子如何理解？short sale、CDS、interest rate hedge
為什么不算capital expenditures？
statement5為什么說(shuō)代表 levered income.
Q5詳細(xì)解答一下，沒(méi)有聽(tīng)懂
第六題C選項(xiàng)為什么不對(duì)，麻煩請(qǐng)補(bǔ)充一下講解，謝謝！
為什么價(jià)格低于NAVPS投資者不愿意？收益不是按收益率看的嗎，如果被低估了，那更有機(jī)會(huì)上漲才對(duì)啊
想問(wèn)老師, 高杠桿公司, FFO的值應(yīng)該來(lái)的比較小, P/FFO 不是會(huì)相對(duì)來(lái)的高嗎?
basis = spot price - future price, Brent crude oil價(jià)格會(huì)上升那豈不是basis會(huì)下降嗎，為什么要long
Basis期貨基差到底指的是什么？ price return =（P1-P0）/P0 這里的計(jì)算出來(lái)的就是期貨基差basis對(duì)嗎？
direct capitlazation model 哪里講到的
老師這里說(shuō)narrow 收益率下降，價(jià)格上漲（意思是兩者成反比吧）；圖2中的回答是說(shuō)因?yàn)闀?huì)趨于均值水平，最大利差的將會(huì)縮小才使得價(jià)格上漲。到底哪個(gè)是對(duì)的呢？不太明白yield spread怎么影響的價(jià)格，是因?yàn)橛绊懥苏郜F(xiàn)率嗎
程寶問(wèn)答
