套利和投機(jī)的區(qū)別是什么 呢？怎么判斷呢
第三題哪里看出IC不想要雙重收費(fèi)？
乘以percentage of position的不是roll return嗎？為什么這里collateral return 也要乘？
這個(gè)1000是哪里來的？
這邊的manage futures 和我直接投資futures 在期貨市場(chǎng)上交易有什么區(qū)別呢？
direct relationship是正向關(guān)系嗎
為什么c可以解釋contango + backwardation但b不行？b的話為什么contango就是suuply dominates demand， backwardation就是demand dominate supply？是因?yàn)閏onvience yield嘛
最后一題為什么b是對(duì)的a是錯(cuò)的
為什么含有contango合約較多的index在市場(chǎng)走勢(shì)向上的背景下的指數(shù)表現(xiàn)會(huì)更差？相反含有backwardation合約較多的指數(shù)就會(huì)更好？roll return不是說只能作為total return中的一個(gè)較小組成部分嗎，主要是看price return，而且這個(gè)題目加了一個(gè)“在市場(chǎng)上漲趨勢(shì)下”的條件讓人不是很懂，如果是”在市場(chǎng)下跌趨勢(shì)下呢“？
這道題不理解，為什么是beta=0，為什么是金額除以beta？
這里A和B的near term future price是一樣的？這樣的話price return會(huì)一樣？
第八小問，為什么從五月算起，而不是四月？
請(qǐng)問兩個(gè)股票的beta不同怎么理解？一個(gè)市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該一樣嗎？
這里每股成本應(yīng)該是$1，而不是老師說的$2
哪里有寫global macro也是right tail?
程寶問答
金程問答