Point-in-time data為什么可以解決幸存者偏差
這里答案是用的方差square，題目問的是relative to active risk，為什么不開方呢？
Q3,consistency of active return,這個(gè)不是強(qiáng)調(diào)持續(xù)性么？IR不是衡量的是每單位的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)獲得的主動(dòng)回報(bào)，這個(gè)和持續(xù)性有什么關(guān)系？ volatility這種波動(dòng)不是會(huì)影響持續(xù)性嗎？波動(dòng)率越高持續(xù)性越低
老師上課講的如果是預(yù)計(jì)有recession，應(yīng)該是inverted yield curve，就是短期利率高于長(zhǎng)期利率，為什么這道題不是這個(gè)思路呢？
STATEMENT 2 可以講解一下嗎?為什麼TC =1就OK?
老師，這里的F和資產(chǎn)回報(bào)呈正向/負(fù)向關(guān)系看的是哪幾個(gè)正負(fù)值？視頻里沒講清楚。
老師，這道題沒聽懂為什么price不可以但yield可以作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，可以再解釋一下嗎？
Q4可以再重新講解一下？B為什么錯(cuò)了沒有聽明白
Q6，歸因的時(shí)候，有沒有可能用active factor risk作為分母？比如本題中的40，有這種先例嗎？如果有，會(huì)如何描述呢？
Q6，材料中給出的是“ relative to active risk”，所以分母應(yīng)該是64開平方根吧？？
想問下歷史法和參數(shù)法區(qū)別，都是歷史數(shù)據(jù)評(píng)估？
Q5中，解析的公式在哪里可以找到？是平方和的形式嗎？等式左側(cè)是square，右側(cè)是兩個(gè)risk直接相加？請(qǐng)老師幫忙確認(rèn)一下，謝謝
2.2 index tracking中，1.為什么說rolling tracking difference是calculated over longer period，tracking error也是年化的，也可以觀測(cè)更長(zhǎng)時(shí)間啊。2. 為什么rolling tracking difference可以計(jì)算trading cost和rebalancing cost
為什么積極收益RA前面要加e
這道題目fidelity是股票，pimco是債券？
程寶問答
金程問答