為什么5年和10年的spread在計(jì)算return的時(shí)候一正一負(fù)，題中條件都給的是spreaddecline
老師講解的時(shí)候提到，如果alpha比較大，就不是量化模型，是依靠主觀判斷進(jìn)行選股。那通常要多大的activerisk或者activeshare才會(huì)認(rèn)為是alpha比較大呢
題目如果說(shuō)到y(tǒng)ield curve flattening或者steepening就是說(shuō)它變成得平坦或者陡峭了 而不是說(shuō)靜態(tài)情況 對(duì)嗎老師？
第四題，如果沒有Cswap這個(gè)選項(xiàng)，是否應(yīng)該選ETF，因?yàn)镋TF可以用margin來(lái)購(gòu)買，但是bondmutualfund不可以
老師請(qǐng)問一下 這個(gè)statistical credit analysis models和reduced form credit model的知識(shí)點(diǎn)分別是什么呢
這個(gè)21題可否講解一下呢
14題可以講解一下嗎
答案A里面的圖表的數(shù)值是怎么出來(lái)的？怎么算的和它不一樣？解釋一下答案A的邏輯吧？
請(qǐng)問第4題，B選項(xiàng)和C選項(xiàng)在利率上升是都可以吧，但是波動(dòng)率上升，為什么C就不可以了
1.1為什么不直接用題里給的annualmodifiedduration
portfolio management pathway課后題learning module 5第21題為什么選C
為啥金額是-8 比例是0.8% 整體金額不是400嗎
第3題，請(qǐng)?jiān)俳馕鲆幌掳?
cashflowyield是什么意思
第一題為什么不能直接使用表格里給出的兩個(gè)Annualized modified duration數(shù)值呢？解析里是用Mac.Duration做了計(jì)算。
程寶問答
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