金程問答
2020.9月真題
2020.9月真題
2020.9月卷二真題
老師你好，這是2017.3卷二組合管理中的衍生品b2問，請問鉛筆圈出來的計算方式可以么？對沖的時候也用鉛筆圈出來的計算思路是否可以
圖中的vega 圖像，橫坐標和縱坐標分別是 期權(quán)價和 vaga系數(shù) ？ 還是說 系 股票價與和vega系數(shù)？
老師，我感覺得有些似曾相識，是不是 對于債券來說，利率的變化對債券價格變化是用 修正久期和凸性，而對于期權(quán)來說，股價變化對期權(quán)價格的變化用的是 德爾塔和伽馬，大家都是一階和二階的求導(dǎo)，就是所稱呼的專業(yè)名詞不一樣而已，對嗎？
真題
老師好，18年3月試卷一真題中，這個部分。
老師你好，此題為2017.3卷二衍生品估值與分析題c2問，請問鉛筆寫的思路可不可以呢？和正確答案數(shù)據(jù)有差距
老師你好，這是2018.9月卷二 2.4問，請問如何判斷套利機會是在0時刻還是在t時刻
16年9月卷二真題
計算凸性的時候，為什么官方的公式集的公式會多一個1/2？是答案的問題，還是 考試的公式集的問題？老師您在講解的時候 也沒見有這個1/2呀
老師你好，這里的德爾塔p不應(yīng)該是價格變化的絕對值么 圖中答案里似乎是百分比的相對值呢 這對么？
老師你好，此題為2015.3卷二衍生品估值的f問，請問答案中為啥要??6.615 題目中6.615是維咖
老師 你好，如果要達到delta中性和Gamma中性后是好難同時保持Vega中性嗎？
程寶問答
