金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)在C2題目中，假如在計(jì)算到期日策略終值時(shí)把初始投資的34 USD加上去的話(huà)，會(huì)給分嗎？畫(huà)圖顯示時(shí)圖形一樣，只是把圖形向下移34單位。
老師，請(qǐng)問(wèn)這里融資成本這里乘以這個(gè)2/3是什么意思？那個(gè)協(xié)議總費(fèi)用3萬(wàn)美元是年利率是協(xié)議總費(fèi)用0.3%乘以名義本金1千萬(wàn)美元嗎？那個(gè)保底利率為什么是減融資成本，而不是加上融資成本？麻煩解答一下。
板書(shū)上計(jì)算期貨合約套期保值的最佳數(shù)量時(shí)用的是價(jià)格，平時(shí)學(xué)的也是用價(jià)格，試?yán)镏v的是用數(shù)量，要怎么樣才能用價(jià)格的方式 求出來(lái)數(shù)量17的答案？
老師，按照這2個(gè)式子能夠計(jì)算出相關(guān)系數(shù)等于1？？這是哪里出問(wèn)題了？好奇怪啊
老師，這里報(bào)價(jià)單位就是合約乘數(shù)，報(bào)價(jià)單位乘以交易單位就是合約規(guī)模的意思嗎？
老師，為什么說(shuō)CPPI策略在沒(méi)有路徑依賴(lài)時(shí)工作較好呢？如果有路勁依賴(lài)，比如標(biāo)的資產(chǎn)上漲后繼續(xù)上漲，那么就是順勢(shì)加權(quán)益?zhèn)}位，不是更好嗎？
老師，在講解對(duì)沖基金時(shí)，您總說(shuō)由于流動(dòng)性不好、鎖定期，通知期等風(fēng)險(xiǎn)較高，所以需要獲取風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，收益較高。我覺(jué)得不一定啊，承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn)并不一定相應(yīng)獲取較高的收益，主要開(kāi)始看基金經(jīng)理投資能力和市場(chǎng)表現(xiàn)，而不是說(shuō)由于承擔(dān)了這個(gè)那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，所以收益高，這種表述是很不對(duì)呀。
老師 你好 單元期權(quán)是什么意思？
18年9月和19年9月真題
老師你好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題遠(yuǎn)期價(jià)格f0=s*(1+r)的t次方計(jì)算行不行 ，以及這個(gè)題后面的計(jì)算都用這個(gè)(1+r)的t次方計(jì)算行不行 我看題干沒(méi)寫(xiě)單利復(fù)利還是連續(xù)復(fù)利
老師你好，請(qǐng)問(wèn)p到底是凈價(jià)還是全價(jià)呢？根據(jù)后邊括號(hào)的理解p應(yīng)該是凈價(jià)吧 因?yàn)樗袮I減掉了
老師你好，請(qǐng)問(wèn)圖片里標(biāo)記出來(lái)的角標(biāo) 是不是都是錯(cuò)的啊
老師你好，請(qǐng)問(wèn)這里的0是因?yàn)楣蓹?quán)價(jià)低于行權(quán)價(jià)格，所以才是0的嗎
2018年問(wèn)題四B1問(wèn)，假如這里總資產(chǎn)和指數(shù)的貝塔值是1.2，而不是1，那么要組合對(duì)MSA的貝塔值保留在0.5的水平，那么是要怎么算呢？是不是100億*（0.5/1.2）=41.67億？
老師，關(guān)于利率互換這道題b2小問(wèn)有幾個(gè)疑問(wèn)。1、題干中表的紅框部分的互換列，是否代表互換交易中的固定利率；然后是否第一年的互換固定利率=互換浮動(dòng)利率=2.40？2、b2小問(wèn)中引入E（R）的意義是什么，如果互換的浮動(dòng)利率可以拆成TED+國(guó)債票面利率（b小問(wèn)題干），這里E（R）可否用國(guó)債票面利率代替？3、黃框中TED=0、SS=0這個(gè)條件的目的是否為，互換中的固定利率和浮動(dòng)利率都分別拆為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)+風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)兩部分，然后讓等式左邊浮動(dòng)利率部分風(fēng)險(xiǎn)部分TED=0，右邊固定利率部分風(fēng)險(xiǎn)部分SS=0；以證明僅由E（R）和C還有本金組成的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)部分組成的等式是左右相等的，進(jìn)而等式兩邊可以約掉無(wú)風(fēng)險(xiǎn)部分和本金，然后得出綠框的化簡(jiǎn)式，以求出互換中固定利率的風(fēng)險(xiǎn)部分SS？老師我這么理解是否正確？
程寶問(wèn)答
