金程問(wèn)答
精 第4題 講義沒(méi)有講到，能在詳細(xì)講一下嗎
精 conversion factor在什么時(shí)候用乘，什么時(shí)候用除，應(yīng)該怎么考慮？
Q1，這里面的hedge ratio就是delta嗎？然后這個(gè)h*S - C = risk free是根據(jù)BSM還是C+K = P+S呢？為什么是h*S-C而不是C-h*S
為什么gamma和vega趨近于0，delta hedge 最有效？怎么理解？
老師這道題的第二問(wèn)，題干中已經(jīng)說(shuō)明了沒(méi)有accrued interest 為什么計(jì)算中還要算AIT？我記得還有一套mock里也出了類似的題目，但計(jì)算結(jié)果是沒(méi)有AIT的？
Nd1和Nd2怎么理解，怎么記憶
第一小問(wèn)的AI 計(jì)算為什么用100000*7%*2/12而不是用semi-A coupon的3500*2/12
精 為啥accrued interest over contract life是0？
精 老師好！請(qǐng)問(wèn)swap的定價(jià)和估值中，所用的折現(xiàn)因子是用復(fù)利去年化還是用單利去年化？這里強(qiáng)化課說(shuō)的是用復(fù)利，但是基礎(chǔ)課上說(shuō)的是用單利去年化。
第四題呀鎖定的是f(1,3),不就是用0.6去鎖定的么，那不就跟0.68沒(méi)啥關(guān)系了么！
老師你好，第三題里面我在凈價(jià)上加上AI0然后又減去AIT，是不是可以理解為減去的是上一個(gè)付息日支付的利息里面我持有期的部分？如果我在持有期內(nèi)有付息，則需要減去PVC0，再減去AIT，也是一個(gè)道理嗎？
第一題，怎么判斷15600是clean price還是dirty price？
老師，這道題能不能畫圖說(shuō)明一下這三個(gè)數(shù)字，0.00，0.20，0.08 ，謝謝
老師，這個(gè)DF為什么不能用 1/(1+rate*days/360)的公式來(lái)算呢？
老師，對(duì)于最后一題我印象中關(guān)于匯率的換算是乘新除舊啊，基礎(chǔ)班也是這么教的？百題班不一樣？
程寶問(wèn)答
